Реферат: Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

0,05 Ј (А3 + А4) Ј 0,3;

0,7 Ј (П11+ П12) Ј 0,79; ( 3)

0, 0415 Ј (П22+П3+П5) Ј 0,2605;

де і = 1, 2, 3, 4, 5; j = 1, 2, 3, 4,5.

Для ефективного функціонування кредитної спілки як системи, що надає своїм членам ощадно-позичкові послуги, необхідною умовою є система моніторингу за фінансовим станом організації. В кредитній спілці можна використовувати загальні підходи, розроблені в теорії фінансового аналізу. Специфіка організації вимагає адаптованих економіко-математичних моделей, зокрема балансових моделей, що розроблені з врахуванням особливостей організації і можуть бути легко впроваджені в кредитних спілках.

За розробленою методологією аналізу часових динамічний рядів проведений аналіз загальної суми активів в кредитних спілках. Динаміка активів кредитних спілок має виражену тенденцію до зростання. Побудувавши динамічну економіко-математичну модель балансу, можна проаналізувати розвиток як окремої кредитної спілки, та і системи взагалі, оцінюючи їх за показниками абсолютного і середнього приросту, коефіцієнтів зростання та приросту, темпів зростання та приросту, оцінити значення одного процента приросту та визначити середні показники темпів приросту і зростання, а також середній рівень ряду. На основі проведених досліджень можна прогнозувати показники зростання активів на деякий період. Для прогнозу можна використовувати методи експоненційного згладжування і "РОСТ".

Розглянута економіко-математична модель дозволяє вивчити структуру та якісний склад активів і пасивів кредитної спілки.

Зростання кількості позичок є необхідною умовою якісної роботи кредитної спілки. При наданні незначної кількості позичок на великі суми робота кредитної спілки спрощується на етапі оформлення, надання послуг, контролю за виконанням умов, але значно зростає фінансовий ризик при невиконанні позичальником своїх зобов'язань. Тому рекомендованим для кредитної спілки є збільшення не тільки обсягів коштів, що надаються в кредити, а й збільшення кількості позичкових операцій.

В області фінансового обслуговування членів кредитної спілки важливим є питання правильності та зваженості кредитної політики. Процедура надання позичок вимагає визначення суми позички, умов її надання та врегулювання порядку виплати, що знаходить відображення в кредитній угоді. Порядок сплати позички повинен визначати періодичність погашення позичок та розмір виплат.

Позначимо суму позички як S , термін надання позички через Т , щомісячну відсоткову ставку за користування позичкою R .

Величина щомісячної сплати позички в кожен t місяць St , причому 0 Ј St Ј S; де t = 1, 2,..., T. Сума позички на початок місяця позначається Spt .

На початку першого місяця ця величина дорівнює сумі позички Sp1 = S ; в наступні - співпадає з залишком на кінець попереднього місяця. Щомісячна сума відсотків за користування позичкою

Qt = R· S p t.

Величина щомісячних виплат Wt є сумою двох складових - величини щомісячної сплати позички та щомісячної суми відсотків за користування позичкою:

Wt = St + Qt.

Модель погашення позички в загальному випадку має вигляд, представлений в табл.2 та системі рівнянь (4).

Таблиця 2. Загальна модель погашення позичок в кредитних спілках:

Місяцьt123... nТ

Сума позички на початок місяця SptSp1Sp2Sp3... Spn... SpТ

Щомісячна сплата частини позички StS1S2S3... Sn... ST

Сплата відсотків QtQ1Q2Q3... Qn... QT

Щомісячні виплати WtW1W2W3... Wn... WT

Залишок позички на кінець місяця SztSz1Sz2Sz3... Szn... SzT

S1 + S2 + S3 +... + Sn +... + ST = S,

0 Ј Sn Ј S, n = 1,..., T;

Sp1 = S, Spn = Sz (n-1), n = 2,... T; ( 4)

Qn = R· Spn;

Wn = Sn + Qn;